教师麦强盛等合作在北大核心《经济与管理研究》发表研究论文
作者：麦强盛、李谦、吕秀芬
题名：基于流动性冲击的商业银行TCTF风险网络传导
期刊：经济与管理研究 . 2016 ,37 (07)
摘要：商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动,相互间结成紧密的捆绑关系,加大了金融动荡快速传导的可能性,因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制,通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应,确定商业银行TCTF风险及其脆弱性。通过对17家主要商业银行进行流动性冲击试验,发现银行业经营稳健,随着银行同业交易规模的扩大,商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险,它可能成为新的系统性风险来源。
关键词：商业银行；TCTF风险；系统性风险；流动性风险